PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXS с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXS с CRMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXS (PIMCO Access Income Fund) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, PAXS returned 11.94%/yr vs 4.26%/yr for CRMVX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAXS и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXS показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.81%.

PAXS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-4.07%
1 год
7.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.78%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXS и CRMVX

2026 (YTD)2025202420232022
PAXS
PIMCO Access Income Fund		-0.76%12.58%19.51%9.30%-16.66%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		1.81%4.91%1.22%0.25%9.19%

Correlation

The correlation between PAXS and CRMVX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.14

The correlation between PAXS and CRMVX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Access Income Fund

Potomac Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PAXS:
PAXS с PDIPAXS с PFNPAXS с CDXPAXS с MMTPAXS с KIOPAXS с TYGPAXS с JEPI
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с CBRDXCRMVX с DBLCRMVX с CADUXCRMVX с ANGLXCRMVX с BWDTX

Доходность на риск

PAXS vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXS
Ранг доходности на риск PAXS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXS: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXS c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Access Income Fund (PAXS) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXSCRMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.98

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.80

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

4.96

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

15.29

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXS vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXS и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXSCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.98

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PAXS и CRMVX

Максимальная просадка PAXS за все время составила -22.28%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXS и CRMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXSCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.28%

-97.39%

+75.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-1.62%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-97.39%

+83.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-97.11%

+91.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-24.30%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.52%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXS и CRMVX

PIMCO Access Income Fund (PAXS) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PAXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXSCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.34%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.99%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

4.07%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

1,597.76%

-1,580.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

1,468.01%

-1,450.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXS и CRMVX

Дивидендная доходность PAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности CRMVX в 5.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		5.65%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%
PAXS
PIMCO Access Income Fund		12.41%11.72%11.76%12.54%13.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXS and CRMVX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXS has higher volatility (3.48%) compared to CRMVX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PAXS dropped -22.28% vs CRMVX's -97.39%.

CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXS и CRMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор