PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с PAXJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXG.L с PAXJ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and PAXJ.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past year, PAXG.L returned 13.15% vs 19.81% for PAXJ.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и PAXJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAXG.L торгуется в GBp, в то время как PAXJ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXJ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAXG.L показывает доходность 8.84%, а PAXJ.L немного выше – 9.14%.

PAXG.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.15%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

PAXJ.L

1 день
-0.86%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.33%
1 год
19.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXG.L и PAXJ.L

2026 (YTD)20252024
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.84%8.63%1.96%
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF		9.11%12.28%7.08%

Correlation

The correlation between PAXG.L and PAXJ.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.40

The correlation between PAXG.L and PAXJ.L shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAXG.L и PAXJ.L

Секторы
PAXG.L
PAXJ.L

Финансовые услуги

46.1%
46.1%

Сырьевые материалы

14.6%
14.6%

Промышленность

8.5%
8.5%

Недвижимость

7.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Энергетика

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Технологии

1.1%
1.1%

Финансовые услуги

PAXG.L
46.1%
PAXJ.L
46.1%

Сырьевые материалы

PAXG.L
14.6%
PAXJ.L
14.6%

Промышленность

PAXG.L
8.5%
PAXJ.L
8.5%

Недвижимость

PAXG.L
7.8%
PAXJ.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

PAXG.L
6.0%
PAXJ.L
6.0%

Здравоохранение

PAXG.L
3.7%
PAXJ.L
3.7%

Коммунальные услуги

PAXG.L
3.6%
PAXJ.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

PAXG.L
3.0%
PAXJ.L
3.0%

Энергетика

PAXG.L
2.9%
PAXJ.L
2.9%

Коммуникационные услуги

PAXG.L
2.7%
PAXJ.L
2.7%

Технологии

PAXG.L
1.1%
PAXJ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L
Часто сравнивают с PAXJ.L:
PAXJ.L с AUAD.LPAXJ.L с IKOR.LPAXJ.L с HMXJ.LPAXJ.L с LAUU.LPAXJ.L с LDAG.LPAXJ.L с IDAP.LPAXJ.L с IAPD.L

Доходность на риск

PAXG.L vs. PAXJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PAXJ.L
Ранг доходности на риск PAXJ.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXJ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXJ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXJ.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXJ.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXJ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c PAXJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LPAXJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.37

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.44

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.99

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

12.84

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. PAXJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PAXJ.L равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и PAXJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LPAXJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.70

-1.34

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и PAXJ.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -31.27%, что больше максимальной просадки PAXJ.L в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и PAXJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXG.LPAXJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-17.40%

-13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.11%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.85%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.59%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и PAXJ.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 3.60%, в то время как у Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (PAXJ.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXG.LPAXJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.28%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.08%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

15.02%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

24.15%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

24.15%

-1.00%

Сравнение комиссий PAXG.L и PAXJ.L

И PAXG.L, и PAXJ.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и PAXJ.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PAXJ.L в 3.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%
PAXJ.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF		3.08%3.34%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXG.L and PAXJ.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L and PAXJ.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и PAXJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор