PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXG.L с ESIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).

PAXG.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXG.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		7.21%12.31%6.85%1.16%4.05%4.08%3.68%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		-3.68%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
Разные валюты инструментов

PAXG.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXG.L показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью -3.68%.

PAXG.L

1 день
1.81%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.67%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

ESIF.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.40%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
5.88%
1 год
25.28%
3 года*
27.22%
5 лет*
19.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с CSJP.LPAXG.L с XDJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с FRXT.LPAXG.L с AUAD.LPAXG.L с IDAP.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с SMEA.LESIF.L с VUKG.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий PAXG.L и ESIF.L

PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Доходность на риск

PAXG.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.52

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.22

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между PAXG.L и ESIF.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и ESIF.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.15%3.38%5.61%4.03%4.47%3.74%2.81%4.03%0.00%0.00%0.00%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и ESIF.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и ESIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXG.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-23.55%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.68%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-23.55%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-6.22%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.18%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и ESIF.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXG.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.48%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

13.16%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.49%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.18%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

18.17%

+3.83%