PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXG.L с FRXT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L).

PAXG.L и FRXT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. FRXT.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXG.L и FRXT.L

2026 (YTD)2025202420232022
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		7.21%12.31%6.85%1.16%1.69%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		14.97%25.34%25.66%22.61%-17.25%
Разные валюты инструментов

PAXG.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 14.97%.

PAXG.L

1 день
1.81%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.67%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

FRXT.L

1 день
3.43%
1 месяц
-4.39%
С начала года
14.97%
6 месяцев
23.06%
1 год
62.53%
3 года*
26.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с CSJP.LPAXG.L с XDJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с AUAD.LPAXG.L с IDAP.L
Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с VOOFRXT.L с XMTW.LFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с FLRK.LFRXT.L с KRWL.L

Сравнение комиссий PAXG.L и FRXT.L

PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Доходность на риск

PAXG.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LFRXT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.60

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.18

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.16

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

18.67

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FRXT.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.81

-0.14

Корреляция

Корреляция между PAXG.L и FRXT.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и FRXT.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.15%3.38%5.61%4.03%4.47%3.74%2.81%4.03%0.00%0.00%0.00%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и FRXT.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -30.14%, примерно равная максимальной просадке FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и FRXT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXG.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-28.86%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-16.68%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.19%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и FRXT.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 4.48%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXG.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.34%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

15.93%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

24.01%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.12%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

20.12%

+1.88%