PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXG.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAXG.L returned 1.86%/yr vs 5.68%/yr for LGAG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PAXG.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAXG.L показывает доходность 8.84%, а LGAG.L немного ниже – 8.78%.

PAXG.L

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.84%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.15%
3 года*
6.05%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.76%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXG.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		8.84%8.63%1.48%-3.00%-0.45%0.41%0.63%7.84%0.00%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%

Correlation

The correlation between PAXG.L and LGAG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.49

Over the past year, PAXG.L and LGAG.L have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PAXG.L и LGAG.L

Секторы
PAXG.L
LGAG.L

Финансовые услуги

46.1%
41.2%

Сырьевые материалы

14.6%
16.4%

Промышленность

8.5%
9.2%

Недвижимость

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.1%

Энергетика

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Технологии

1.1%
1.9%

Финансовые услуги

PAXG.L
46.1%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

PAXG.L
14.6%
LGAG.L
16.4%

Промышленность

PAXG.L
8.5%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

PAXG.L
7.8%
LGAG.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

PAXG.L
6.0%
LGAG.L
6.4%

Здравоохранение

PAXG.L
3.7%
LGAG.L
3.9%

Коммунальные услуги

PAXG.L
3.6%
LGAG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

PAXG.L
3.0%
LGAG.L
3.1%

Энергетика

PAXG.L
2.9%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

PAXG.L
2.7%
LGAG.L
3.7%

Технологии

PAXG.L
1.1%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

PAXG.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.30

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.37

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

6.97

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и LGAG.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXG.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-35.16%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.24%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-24.83%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-24.83%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.09%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.11%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.47%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и LGAG.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 3.60%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXG.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.98%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.63%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.11%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.57%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

22.27%

+0.88%

Сравнение комиссий PAXG.L и LGAG.L

PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и LGAG.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		0.03%0.03%0.06%0.04%0.04%0.04%0.03%0.04%0.04%0.03%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAXG.L and LGAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PAXG.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for PAXG.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXG.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор