PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXG.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXG.L с IDAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).

PAXG.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAXG.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXG.L и IDAP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		7.21%12.31%6.85%1.16%4.05%4.08%3.66%11.58%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.15%20.45%8.04%7.81%9.70%4.37%-12.05%6.50%
Разные валюты инструментов

PAXG.L торгуется в GBp, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAXG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.15%.

PAXG.L

1 день
1.81%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.67%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

IDAP.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
12.15%
6 месяцев
19.11%
1 год
39.86%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с CSJP.LPAXG.L с XDJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRXT.LPAXG.L с AUAD.L
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMI

Сравнение комиссий PAXG.L и IDAP.L

PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Доходность на риск

PAXG.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXG.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXG.LIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.87

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.54

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

5.49

-3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

23.13

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXG.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXG.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXG.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXG.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.87

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.29

+0.38

Корреляция

Корреляция между PAXG.L и IDAP.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXG.L и IDAP.L

Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IDAP.L в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.15%3.38%5.61%4.03%4.47%3.74%2.81%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.74%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок PAXG.L и IDAP.L

Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и IDAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXG.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-69.37%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.21%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.99%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.38%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-11.25%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.11%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXG.L и IDAP.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXG.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.18%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.89%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.14%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

16.16%

+5.84%