Сравнение PAXG.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
PAXG.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAXG.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXG.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 7.21% | 12.31% | 6.85% | 1.16% | 4.05% | 4.08% | 29.06% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 8.10% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | 5.97% | 8.63% | 40.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXG.L показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.
PAXG.L
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
AUAD.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXG.L и AUAD.L
PAXG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
PAXG.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
PAXG.L
AUAD.L
Сравнение PAXG.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXG.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.59 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 6.27 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PAXG.L и AUAD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXG.L и AUAD.L
Дивидендная доходность PAXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AUAD.L в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXG.L Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS | 3.15% | 3.38% | 5.61% | 4.03% | 4.47% | 3.74% | 2.81% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.97% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXG.L и AUAD.L
Максимальная просадка PAXG.L за все время составила -30.14%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXG.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.14% | -21.75% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.22% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -21.75% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.37% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.15% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.23% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXG.L и AUAD.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) составляет 4.48%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PAXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.40% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.03% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 16.76% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.01% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.44% | +3.56% |