Сравнение PAWS.L с WMVG.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WMVG.L tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 10.02%/yr for WMVG.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WMVG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и WMVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью 2.14%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.14% | 9.07% | 14.47% | 7.36% | -8.31% | 5.06% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and WMVG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between PAWS.L and WMVG.L has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
WMVG.L
Сравнение PAWS.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +197.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.10 | +86.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.99 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и WMVG.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки WMVG.L в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и WMVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -28.25% | -70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -4.93% | -94.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -9.07% | -89.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.41% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -4.11% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 2.05% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и WMVG.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.31% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 5.07% | +648.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 7.34% | +19,671.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 10.00% | +9,938.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 12.14% | +9,936.06% |
Сравнение комиссий PAWS.L и WMVG.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и WMVG.L
Ни PAWS.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and WMVG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.35% for WMVG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и WMVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор