PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAVG.L с XLIS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAVG.L и XLIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAVG.L торгуется в GBP, в то время как XLIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVG.L показывает доходность 16.20%, а XLIS.L немного ниже – 15.91%.


PAVG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
8.66%
С начала года
16.20%
1 год
25.44%
3 года*
20.18%
5 лет*
10 лет*

XLIS.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
7.63%
С начала года
15.91%
1 год
19.88%
3 года*
18.02%
5 лет*
13.80%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVG.L и XLIS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)
16.20%12.40%19.47%24.53%4.64%-24.19%
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
15.91%10.85%19.35%12.03%6.10%1.47%

Correlation

The correlation between PAVG.L and XLIS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between PAVG.L and XLIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

PAVG.L vs. XLIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVG.L c XLIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAVG.LXLIS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.16

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

6.57

+1.45

PAVG.L vs. XLIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVG.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIS.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVG.L и XLIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVG.L и XLIS.L

Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке XLIS.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и XLIS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAVG.LXLIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-35.19%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.16%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-21.01%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.16%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-4.65%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVG.L и XLIS.L

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеют волатильность 5.51% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAVG.LXLIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.70%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

15.39%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

17.09%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.99%

+4.20%

Сравнение комиссий PAVG.L и XLIS.L

PAVG.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLIS.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVG.L и XLIS.L

Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XLIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)
0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PAVG.L and XLIS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLIS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLIS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for PAVG.L.

PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while XLIS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for PAVG.L and 0.14% for XLIS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и XLIS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор