PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с IUES.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 19.69%/yr for IUES.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 28.42%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.08%
С начала года
28.42%
6 месяцев
28.69%
1 год
35.61%
3 года*
15.16%
5 лет*
19.69%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.42%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%-33.35%8.70%-18.12%5.23%

Correlation

The correlation between PAVE and IUES.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.33

The correlation between PAVE and IUES.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и IUES.L

Секторы
PAVE
IUES.L

Промышленность

74.8%

-

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
IUES.L

-

Технологии

PAVE
1.1%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
IUES.L

-

Энергетика

PAVE
0.2%
IUES.L
100.0%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

IUES.L

-

Финансовые услуги

PAVE

-

IUES.L

-

Здравоохранение

PAVE

-

IUES.L

-

Недвижимость

PAVE

-

IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

PAVE vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.71

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.22

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.57

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.76

+3.57

PAVE vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и IUES.L

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-66.79%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-14.52%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-20.90%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-27.98%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-8.88%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-14.19%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и IUES.L

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

18.55%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

21.81%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

26.73%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

28.49%

-4.09%

Сравнение комиссий PAVE и IUES.L

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и IUES.L

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and IUES.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while IUES.L is Energy Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор