PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PASIX с UTBPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both mutual funds - PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS, while UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 10 years, PASIX returned 3.95%/yr vs 2.06%/yr for UTBPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PASIX charges 1.88%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.

Доходность

Сравнение доходности PASIX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PASIX превзошли акции UTBPX по среднегодовой доходности: 3.95% против 2.06% соответственно.

PASIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.80%
3 года*
8.02%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.95%

UTBPX

1 день
0.07%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.32%
1 год
6.97%
3 года*
4.55%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PASIX и UTBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		4.04%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		1.31%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%-2.08%4.81%

Correlation

The correlation between PASIX and UTBPX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.10

Over the past year, PASIX and UTBPX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PWTYXPASIX с PCLCXPASIX с PCEMXPASIX с USIAX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCSGXUTBPX с PCLCXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX

Доходность на риск

PASIX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXUTBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.78

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.65

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.41

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

9.03

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTBPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.78

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PASIX и UTBPX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и UTBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PASIXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-16.84%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.98%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.33%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.81%

-16.84%

+12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-16.84%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-4.03%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и UTBPX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PASIXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.38%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.06%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

4.05%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.87%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.36%

+0.68%

Сравнение комиссий PASIX и UTBPX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии UTBPX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и UTBPX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности UTBPX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.51%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.64%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PASIX and UTBPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PASIX has higher volatility (1.53%) compared to UTBPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs UTBPX's -16.84%.

PASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PASIX и UTBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор