PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PASIX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PASIX с PCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PASIX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PASIX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.69%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.41%3.71%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.44%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, PASIX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у PCSIX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PASIX превзошли акции PCSIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 2.62% соответственно.

PASIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.82%
3 года*
6.29%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.43%

PCSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.57%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Alternative Strategies Investments

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с EMPTXPASIX с PWTYX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий PASIX и PCSIX

PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

PASIX
PACE Alternative Strategies Investments
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

PASIX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PASIX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PASIXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

4.77

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PASIX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PASIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PASIX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PASIXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.03

-0.67

Корреляция

Корреляция между PASIX и PCSIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PASIX и PCSIX

Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности PCSIX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		11.01%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.29%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PASIX и PCSIX

Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PASIXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-18.54%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-2.70%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.22%

-18.54%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.50%

-18.54%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-2.07%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-2.48%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PASIX и PCSIX

PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PASIXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.47%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

2.39%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.16%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

5.45%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.83%

+0.18%