Сравнение PAOFX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PAOFX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAOFX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOFX T. Rowe Price Target 2050 Fund | -0.10% | 17.86% | 13.37% | 19.70% | -19.27% | 16.11% | 17.65% | 23.85% | -7.37% | 19.79% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -0.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PAOFX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PAOFX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.66% соответственно.
PAOFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.85%
LTSTX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAOFX и LTSTX
PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
PAOFX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
PAOFX
LTSTX
Сравнение PAOFX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAOFX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.65 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.45 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAOFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PAOFX и LTSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAOFX и LTSTX
Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности LTSTX в 12.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOFX T. Rowe Price Target 2050 Fund | 4.63% | 4.62% | 2.43% | 2.48% | 5.30% | 3.47% | 2.61% | 4.21% | 5.34% | 2.31% | 2.31% | 2.44% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.27% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок PAOFX и LTSTX
Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAOFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -48.17% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -5.24% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -21.01% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -23.33% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.20% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -6.21% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.43% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAOFX и LTSTX
T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAOFX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.46% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 5.15% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 8.57% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 9.18% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.82% | +4.82% |