PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAOFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAOFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAOFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		-0.99%17.86%13.37%19.70%-19.27%16.11%17.65%7.22%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, PAOFX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PAOFX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.75%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PAOFX:
PAOFX с VOOPAOFX с LTFIXPAOFX с PRWAXPAOFX с LTRIXPAOFX с SSFNXPAOFX с LTIUXPAOFX с PADLX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PAOFX и FRHMX

PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PAOFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOFX
Ранг доходности на риск PAOFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.38

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.46

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.75

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между PAOFX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOFX и FRHMX

Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		4.67%4.62%2.43%2.48%5.30%3.47%2.61%4.21%5.34%2.31%2.31%2.44%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAOFX и FRHMX

Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAOFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-15.96%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-3.42%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-15.96%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.45%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.58%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOFX и FRHMX

T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAOFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.13%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.94%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.63%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

5.23%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

5.14%

+9.50%