PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAOFX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAOFX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PAOFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PAOFX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAOFX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		-0.99%17.86%13.37%19.70%-19.27%16.11%17.65%23.85%-7.37%19.79%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, PAOFX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции PAOFX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.75% против 3.73% соответственно.

PAOFX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.41%
1 год
16.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.75%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2050 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PAOFX:
PAOFX с VOOPAOFX с LTFIXPAOFX с PRWAXPAOFX с SSFNXPAOFX с PADLXPAOFX с PDAHXPAOFX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий PAOFX и FRAMX

PAOFX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

PAOFX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAOFX
Ранг доходности на риск PAOFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAOFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAOFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAOFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAOFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAOFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAOFX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAOFXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.22

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

8.81

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAOFX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAOFX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAOFX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAOFXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAOFX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAOFX и FRAMX

Дивидендная доходность PAOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAOFX
T. Rowe Price Target 2050 Fund		4.67%4.62%2.43%2.48%5.30%3.47%2.61%4.21%5.34%2.31%2.31%2.44%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PAOFX и FRAMX

Максимальная просадка PAOFX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAOFX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAOFXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.94%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-3.45%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-16.31%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-16.31%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.47%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.86%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.87%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAOFX и FRAMX

T. Rowe Price Target 2050 Fund (PAOFX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAOFXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.14%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

2.95%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

4.64%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

5.22%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

4.48%

+10.16%