Сравнение PAMFX с FXIEX
PAMFX (Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PAMFX returned 1.83%/yr vs 2.91%/yr for FXIEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMFX charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.
Доходность
Сравнение доходности PAMFX и FXIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PAMFX на уровне 1.81% и FXIEX на уровне 1.81%. За последние 10 лет акции PAMFX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.91% соответственно.
PAMFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.83%
FXIEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам PAMFX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMFX Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd | 1.81% | 2.84% | 1.89% | 5.50% | -9.06% | 1.92% | 4.17% | 7.21% | 0.54% | 4.66% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 1.81% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Correlation
The correlation between PAMFX and FXIEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between PAMFX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAMFX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
PAMFX
FXIEX
Сравнение PAMFX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd (PAMFX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMFX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.43 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 11.30 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMFX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PAMFX и FXIEX
Максимальная просадка PAMFX за все время составила -15.50%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMFX и FXIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAMFX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -15.25% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.42% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | -5.56% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | -15.25% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.32% | -15.25% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.90% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.66% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMFX и FXIEX
Текущая волатильность для Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd (PAMFX) составляет 0.87%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что PAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAMFX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.28% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.18% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 3.52% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.37% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 4.10% | -0.32% |
Сравнение комиссий PAMFX и FXIEX
PAMFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMFX и FXIEX
Дивидендная доходность PAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FXIEX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.79% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
PAMFX Federated Hermes Pennsylvania Municipal Inc Fd | 3.10% | 3.06% | 2.99% | 2.79% | 2.51% | 2.45% | 2.33% | 3.81% | 3.15% | 2.98% | 3.07% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
PAMFX and FXIEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXIEX has higher volatility (1.28%) compared to PAMFX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PAMFX dropped -15.50% vs FXIEX's -15.25%.
PAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAMFX и FXIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор