Сравнение PALU с TSLG
PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PALU returned 155.64% vs 7.16% for TSLG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PALU charges 1.08%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности PALU и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALU показывает доходность 206.97%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 206.97% | -17.65% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | 68.71% |
Correlation
The correlation between PALU and TSLG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
PALU
TSLG
Сравнение PALU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.13 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 0.25 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALU и TSLG
Максимальная просадка PALU за все время составила -62.18%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALU и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.18% | -82.86% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -54.61% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -67.70% | +63.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -59.06% | +37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 28.85% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALU и TSLG
Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 33.33% и 33.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.33% | 33.68% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.31% | 62.59% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.11% | 89.39% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.10% | 115.26% | -31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.10% | 115.26% | -31.16% |
Сравнение комиссий PALU и TSLG
PALU берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALU и TSLG
Дивидендная доходность PALU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TSLG в 10.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
PALU and TSLG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to PALU (33.33%). In terms of maximum drawdown, PALU dropped -62.18% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, PALU leads with 155.64% vs 7.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PALU has been the lower-risk option at 33.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALU has performed better with a 155.64% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 3.55% for PALU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for PALU and 0.75% for TSLG.
PALU currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALU и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор