PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAL с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAL с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PAL и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAL и FSKAX

2026 (YTD)20252024
PAL
Proficient Auto Logistics, Inc		-29.67%19.45%-45.29%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, PAL показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

PAL

1 день
6.10%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-29.67%
6 месяцев
-1.60%
1 год
-19.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proficient Auto Logistics, Inc

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

PAL vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAL
Ранг доходности на риск PAL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAL c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.83

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.29

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.04

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

5.05

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAL vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAL и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.78

-1.24

Корреляция

Корреляция между PAL и FSKAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAL и FSKAX

PAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAL
Proficient Auto Logistics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PAL и FSKAX

Максимальная просадка PAL за все время составила -71.64%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAL и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PALFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.64%

-35.01%

-36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.60%

-12.42%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.91%

-8.92%

-57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.50%

-4.05%

-43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

2.57%

+21.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PAL и FSKAX

Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

4.42%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

9.40%

+47.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.03%

18.50%

+62.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.23%

17.38%

+56.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.23%

18.42%

+55.81%