PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAL с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAL с FSKAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAL (Proficient Auto Logistics, Inc) is a stock, while FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, PAL returned -15.20% vs 29.35% for FSKAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAL и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAL показывает доходность -33.71%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.78%.

PAL

1 день
-1.39%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-33.71%
6 месяцев
-31.88%
1 год
-15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSKAX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.30%
1 год
29.35%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAL и FSKAX

2026 (YTD)20252024
PAL
Proficient Auto Logistics, Inc		-33.71%19.45%-45.29%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.78%17.06%13.58%

Correlation

The correlation between PAL and FSKAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proficient Auto Logistics, Inc

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

PAL vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAL
Ранг доходности на риск PAL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAL c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.35

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.21

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.24

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

14.87

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAL vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAL и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.35

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.85

-1.30

Просадки

Сравнение просадок PAL и FSKAX

Максимальная просадка PAL за все время составила -75.99%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAL и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.99%

-35.01%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.32%

-8.92%

-44.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.81%

-0.27%

-68.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.39%

-4.02%

-45.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

1.94%

+21.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PAL и FSKAX

Proficient Auto Logistics, Inc (PAL) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.84%

3.03%

+24.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.31%

9.26%

+42.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.69%

12.28%

+62.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.88%

17.41%

+56.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.88%

18.45%

+55.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAL и FSKAX

PAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
PAL
Proficient Auto Logistics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAL and FSKAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAL has higher volatility (27.84%) compared to FSKAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PAL dropped -75.99% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAL и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор