Сравнение PAJS.L с SGLP.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 28.15%/yr for SGLP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам PAJS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | 0.17% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and SGLP.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
SGLP.L
Сравнение PAJS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.06 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и SGLP.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -38.83% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -17.89% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -17.89% | -11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -15.97% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -13.37% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 6.65% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) составляет 4.40%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.10% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 19.90% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 23.02% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.11% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.72% | +6.54% |
Сравнение комиссий PAJS.L и SGLP.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и SGLP.L
Ни PAJS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and SGLP.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L is categorized as Japan Equities, while SGLP.L is Precious Metals. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор