Сравнение PAJS.L с FTWG.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PAJS.L returned 20.25% vs 30.02% for FTWG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAJS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 2.64% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 11.87% | 14.12% | 19.92% | 7.22% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and FTWG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PAJS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
FTWG.L
Сравнение PAJS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.23 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.22 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.92 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.55 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и FTWG.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -17.78% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.11% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.42% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.99% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.75% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и FTWG.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.04% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 7.59% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 10.28% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 11.89% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 11.89% | +10.37% |
Сравнение комиссий PAJS.L и FTWG.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и FTWG.L
PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.22% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and FTWG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L is categorized as Japan Equities, while FTWG.L is Global Equities. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор