PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAJS.L с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAJS.L с CSY8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while CSY8.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 11.22%/yr for CSY8.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PAJS.L торгуется в GBp, в то время как CSY8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSY8.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CSY8.DE с доходностью 12.00%.

PAJS.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.25%
3 года*
6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY8.DE

1 день
0.87%
1 месяц
3.75%
С начала года
12.00%
6 месяцев
12.18%
1 год
29.26%
3 года*
11.22%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAJS.L и CSY8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		7.24%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		11.95%2.36%8.65%10.25%-6.68%-1.41%

Correlation

The correlation between PAJS.L and CSY8.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с IJPE.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с SGJP.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с DXJG.LPAJS.L с HMJP.L
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с SMLK.DE

Доходность на риск

PAJS.L vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAJS.LCSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.75

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.49

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.76

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

12.77

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAJS.L vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CSY8.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAJS.LCSY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и CSY8.DE

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке CSY8.DE в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAJS.LCSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-29.83%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.76%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-29.83%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

0.00%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-6.79%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.29%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и CSY8.DE

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAJS.LCSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.07%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

10.83%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.62%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

19.74%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.86%

+2.40%

Сравнение комиссий PAJS.L и CSY8.DE

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSY8.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и CSY8.DE

Ни PAJS.L, ни CSY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PAJS.L and CSY8.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSY8.DE.

PAJS.L is categorized as Japan Equities, while CSY8.DE is Small Cap Blend Equities. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор