Сравнение PAIPX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIPX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIPX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.11% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIPX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIPX и FHCOX
PAIPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
PAIPX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
PAIPX
FHCOX
Сравнение PAIPX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIPX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 3.11 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.49 | 11.22 | +6.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.11 | 4.11 | +4.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.60 | 13.72 | +9.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.25 | 53.04 | +42.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.91 | 2.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.30 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PAIPX и FHCOX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIPX и FHCOX
Дивидендная доходность PAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAIPX и FHCOX
Максимальная просадка PAIPX за все время составила -3.49%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIPX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.49% | -0.59% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.64% | -0.59% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.08% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIPX и FHCOX
Текущая волатильность для PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) составляет 0.00%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что PAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIPX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.18% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.97% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 1.37% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 1.41% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.40% | -0.06% |