PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGLX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-3.87%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.78% соответственно.


PAGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.38%
1 год
13.23%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.20%

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий PAGLX и FGIAX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

PAGLX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGLXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.79

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.30

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.73

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

12.62

-7.94

PAGLX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGLXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAGLX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и FGIAX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности FGIAX в 9.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.04%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и FGIAX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGLXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-49.35%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.29%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-21.08%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-38.02%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.06%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.22%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.79%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и FGIAX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGLXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.15%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.07%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.28%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

13.08%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.17%

+2.84%