PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFTX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFTX с DRIKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PAFTX (T. Rowe Price Target 2055 Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PAFTX returned 11.08%/yr vs 12.50%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PAFTX charges 0.89%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности PAFTX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2055 Fund (PAFTX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFTX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PAFTX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.50% соответственно.

PAFTX

1 день
0.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.63%
10 лет*
11.08%

DRIKX

1 день
0.35%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.87%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFTX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFTX
T. Rowe Price Target 2055 Fund		11.13%18.41%13.80%20.29%-19.48%16.76%18.05%24.60%-7.72%20.49%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		12.03%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between PAFTX and DRIKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between PAFTX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2055 Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PAFTX:
PAFTX с TRRJXPAFTX с FVTKXPAFTX с TBCIXPAFTX с PRSCXPAFTX с FFSZXPAFTX с FRQHXPAFTX с IRSOX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX

Доходность на риск

PAFTX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFTX
Ранг доходности на риск PAFTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFTX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2055 Fund (PAFTX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFTXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.71

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.80

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.54

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

15.48

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFTX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFTX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFTX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFTXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PAFTX и DRIKX

Максимальная просадка PAFTX за все время составила -31.88%, примерно равная максимальной просадке DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFTX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFTXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-33.48%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-8.59%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.02%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-23.49%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-33.48%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.31%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.24%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.89%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFTX и DRIKX

T. Rowe Price Target 2055 Fund (PAFTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFTXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.71%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.22%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.83%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.74%

-0.50%

Сравнение комиссий PAFTX и DRIKX

PAFTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFTX и DRIKX

Дивидендная доходность PAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DRIKX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
PAFTX
T. Rowe Price Target 2055 Fund		4.04%4.49%2.19%2.44%5.01%3.35%2.42%4.00%5.86%2.16%2.64%3.14%

Часто задаваемые вопросы

PAFTX and DRIKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAFTX has higher volatility (3.43%) compared to DRIKX (3.09%). In terms of maximum drawdown, PAFTX dropped -31.88% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFTX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор