PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с PDAHX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX

Сравнение комиссий PAFMX и FNSHX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

PAFMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.46

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.34

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.69

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между PAFMX и FNSHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FNSHX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FNSHX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-15.87%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-3.68%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.87%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.56%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.09%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.89%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FNSHX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.45%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.30%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

4.89%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.27%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

4.81%

+11.07%