Сравнение PAFFX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFFX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFFX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFFX T. Rowe Price Target 2045 Fund | -0.90% | 16.73% | 12.51% | 18.79% | -18.88% | 15.08% | 17.03% | 175.40% | -7.08% | 18.81% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAFFX показывает доходность -0.90%, а JRLVX немного ниже – -0.92%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции JRLVX по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.19% соответственно.
PAFFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.40%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFFX и JRLVX
PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
PAFFX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
PAFFX
JRLVX
Сравнение PAFFX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFFX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 8.20 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PAFFX и JRLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFFX и JRLVX
Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFFX T. Rowe Price Target 2045 Fund | 5.04% | 4.99% | 2.47% | 2.74% | 5.58% | 3.38% | 2.80% | 70.21% | 5.12% | 2.00% | 2.37% | 2.41% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PAFFX и JRLVX
Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.85% | -32.53% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.23% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.64% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | -32.53% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.13% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.61% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.36% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFFX и JRLVX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) составляет 5.25%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFFX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.56% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.84% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.49% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 14.74% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.96% | +5.51% |