PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFFX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		-0.90%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%6.92%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PAFFX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.01%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.40%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FIOFXPAFFX с FFGZXPAFFX с FRKMXPAFFX с FIRMXPAFFX с FRHMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий PAFFX и FRQKX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

PAFFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.73

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.42

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

9.37

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.70

+0.11

Корреляция

Корреляция между PAFFX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и FRQKX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		5.04%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и FRQKX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFFXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-16.97%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.42%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-16.97%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.45%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.95%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и FRQKX

T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFFXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.14%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.96%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

4.67%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

5.53%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

5.77%

+15.70%