PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с FDEEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и FDEEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		0.64%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 0.64%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

FDEEX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.81%
1 год
23.21%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с FRHMXPAEKX с PTDIXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINXPAEKX с FYTKX
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Сравнение комиссий PAEKX и FDEEX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXFDEEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.20

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.57

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEEX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между PAEKX и FDEEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и FDEEX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности FDEEX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.84%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и FDEEX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и FDEEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-31.00%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.79%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-27.34%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.91%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.88%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.56%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и FDEEX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.50%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

10.08%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.26%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.89%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.31%

+1.81%