PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с LIWKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PADLX с LIWKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) and LIWKX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PADLX returned 3.76%/yr vs 9.81%/yr for LIWKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PADLX charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for LIWKX.

Доходность

Сравнение доходности PADLX и LIWKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у LIWKX с доходностью 10.30%.

PADLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
4.15%
6 месяцев
3.85%
1 год
11.70%
3 года*
10.02%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—

LIWKX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.48%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.27%
1 год
24.57%
3 года*
19.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PADLX и LIWKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.15%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		10.30%21.71%14.22%21.64%-18.33%18.87%15.47%

Correlation

The correlation between PADLX and LIWKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between PADLX and LIWKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с FRQHXPADLX с FATWXPADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с PLHHXPADLX с FIJOX
Часто сравнивают с LIWKX:
LIWKX с VOOLIWKX с VFIAXLIWKX с SVSPXLIWKX с FLCNXLIWKX с FPTKXLIWKX с BDJLIWKX с VIIIX

Доходность на риск

PADLX vs. LIWKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LIWKX
Ранг доходности на риск LIWKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWKX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c LIWKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PADLXLIWKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.81

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.51

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.56

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

11.03

+2.83

PADLX vs. LIWKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LIWKX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и LIWKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PADLX и LIWKX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки LIWKX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и LIWKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PADLXLIWKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-33.02%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.54%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-17.14%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-26.41%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.58%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.74%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.20%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и LIWKX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 1.87%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K (LIWKX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PADLXLIWKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.57%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

11.27%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

13.51%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

16.06%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.51%

18.65%

-11.14%

Сравнение комиссий PADLX и LIWKX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LIWKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и LIWKX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности LIWKX в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LIWKX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund Class K		1.64%1.81%0.00%2.02%1.80%1.81%1.32%0.88%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.97%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PADLX and LIWKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWKX has higher volatility (5.57%) compared to PADLX (1.87%). In terms of maximum drawdown, PADLX dropped -18.87% vs LIWKX's -33.02%.

PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PADLX и LIWKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор