PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-0.70%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

PACJX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.77%
1 год
19.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий PACJX и PADLX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PACJX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.25

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.74

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между PACJX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и PADLX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности PADLX в 4.73%

TTM202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.01%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и PADLX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-18.87%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-3.63%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-18.87%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-2.66%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-4.95%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.07%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и PADLX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.04%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

3.28%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

5.82%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

6.63%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

7.55%

+10.50%