PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с LTIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и LTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		-1.66%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%14.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PACJX показывает доходность -1.63%, а LTIUX немного ниже – -1.66%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.84%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FTLSXPACJX с PEIYX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с PLTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с TBLGXLTIUX с RFGTXLTIUX с FSNQX

Сравнение комиссий PACJX и LTIUX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.

PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXLTIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.61

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.46

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.81

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Корреляция

Корреляция между PACJX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и LTIUX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности LTIUX в 9.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		9.18%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и LTIUX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и LTIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-49.65%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.44%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-24.23%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-4.60%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-6.76%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.80%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и LTIUX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.44%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.70%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

11.29%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.83%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.47%

+5.59%