PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с PEIYXPACJX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTXFRAMX с JLKYXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERX

Сравнение комиссий PACJX и FRAMX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.64

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.22

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.81

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между PACJX и FRAMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и FRAMX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и FRAMX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-33.94%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-3.45%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-16.31%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.47%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-3.86%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.87%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и FRAMX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.14%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

2.95%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

4.64%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

5.22%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

4.48%

+13.58%