PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACJX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACJX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

PACJX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PACJX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACJX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		-1.63%19.51%15.39%30.61%-17.58%19.58%15.82%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, PACJX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

PACJX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.89%
1 год
19.37%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с PACJX:
PACJX с SPYPACJX с SSSYXPACJX с PSDYXPACJX с LTFIXPACJX с FFGZXPACJX с FRHMXPACJX с FTLSX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий PACJX и FFFAX

PACJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund

Доходность на риск

PACJX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACJX
Ранг доходности на риск PACJX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACJX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACJX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACJX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACJX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACJXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.75

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.45

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.31

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.52

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACJX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACJX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACJX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACJXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.03

-0.36

Корреляция

Корреляция между PACJX и FFFAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACJX и FFFAX

Дивидендная доходность PACJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund		10.11%9.94%6.26%4.56%9.65%17.43%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PACJX и FFFAX

Максимальная просадка PACJX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACJX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PACJXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-17.96%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-3.68%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-15.87%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.56%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-1.80%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.89%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PACJX и FFFAX

Putnam Retirement Advantage 2055 Fund (PACJX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PACJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACJXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.44%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

3.29%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

4.88%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

5.30%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

4.58%

+13.48%