Сравнение PACIX с CHY
PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) and CHY (Calamos Convertible and High Income Closed Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PACIX returned 13.47%/yr vs 12.95%/yr for CHY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PACIX charges 1.12%/yr vs 2.64%/yr for CHY.
Доходность
Сравнение доходности PACIX и CHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PACIX показывает доходность 24.05%, что значительно выше, чем у CHY с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PACIX имеют среднегодовую доходность 13.47%, а акции CHY немного отстают с 12.95%.
PACIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 24.05%
- 6 месяцев
- 23.90%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 13.47%
CHY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам PACIX и CHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 24.05% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 21.02% | 3.97% | 17.24% | 20.78% | -28.05% | 22.17% | 36.75% | 32.63% | -12.60% | 24.44% |
Correlation
The correlation between PACIX and CHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2003 г. | 0.54 |
The correlation between PACIX and CHY shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PACIX vs. CHY — Ранг доходности на риск
PACIX
CHY
Сравнение PACIX c CHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACIX | CHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 3.57 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 18.10 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACIX | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.59 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PACIX и CHY
Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки CHY в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и CHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PACIX | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.86% | -60.53% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -11.42% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -24.32% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -35.99% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -50.41% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.10% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.24% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACIX и CHY
Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 4.69%, в то время как у Calamos Convertible and High Income Closed Fund (CHY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PACIX | CHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 7.10% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 13.35% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 15.72% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 19.31% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 23.27% | -9.87% |
Сравнение комиссий PACIX и CHY
PACIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CHY в 2.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACIX и CHY
Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CHY в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHY Calamos Convertible and High Income Closed Fund | 9.06% | 10.61% | 9.88% | 10.46% | 11.37% | 7.42% | 7.14% | 8.72% | 12.13% | 10.13% | 11.37% | 11.42% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.20% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
PACIX and CHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHY has higher volatility (7.10%) compared to PACIX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PACIX dropped -43.86% vs CHY's -60.53%.
PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PACIX и CHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор