Сравнение PAC.DE с ESEA.DE
PAC.DE (BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAC.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAC.DE returned 5.97%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAC.DE charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности PAC.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAC.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAC.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
PAC.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAC.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC.DE BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 8.00% | 6.73% | 12.07% | 2.38% | 0.50% | 12.85% | -2.66% | 7.94% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 41.11% | 7.15% | 11.44% |
Correlation
The correlation between PAC.DE and ESEA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between PAC.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAC.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
PAC.DE
ESEA.DE
Сравнение PAC.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAC.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.53 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 12.08 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAC.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PAC.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка PAC.DE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAC.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -33.64% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -7.19% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -22.79% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -22.79% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.39% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.87% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.10% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAC.DE и ESEA.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что PAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAC.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.65% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.45% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.91% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.81% | -1.29% |
Сравнение комиссий PAC.DE и ESEA.DE
PAC.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAC.DE и ESEA.DE
PAC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
PAC.DE BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAC.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for PAC.DE.
PAC.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while ESEA.DE is S&P 500. PAC.DE tracks MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.16% for PAC.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для PAC.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор