PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAOX с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAOX с VPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).

PAAOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAOX и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAOX и VPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.87%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, PAAOX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции PAAOX уступали акциям VPADX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.10% соответственно.

PAAOX

1 день
3.09%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
26.50%
3 года*
10.22%
5 лет*
0.16%
10 лет*
8.58%

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с FERCXPAAOX с IASMXPAAOX с ASIAXPAAOX с FERIXPAAOX с MASGXPAAOX с VPKIXPAAOX с FSEAX
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI

Сравнение комиссий PAAOX и VPADX

PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PAAOX vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAOX c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAOXVPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.07

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.65

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.81

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

11.40

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAOX vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAOX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAOX и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAOXVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.07

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между PAAOX и VPADX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAOX и VPADX

Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VPADX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.63%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PAAOX и VPADX

Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки VPADX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и VPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAOXVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-55.28%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.41%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-31.17%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.02%

-33.67%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-10.89%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-11.81%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.30%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAOX и VPADX

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеют волатильность 9.86% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAOXVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.46%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

13.96%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.98%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.05%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.07%

+1.55%