PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAAOX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAOX с MINDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAAOX (T. Rowe Price Asia Opportunities Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both mutual funds - PAAOX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while MINDX is a India Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, PAAOX returned 8.42%/yr vs 5.71%/yr for MINDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PAAOX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности PAAOX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAOX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MINDX с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции PAAOX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.71% соответственно.

PAAOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.71%
С начала года
7.13%
1 год
21.13%
3 года*
12.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
8.42%

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAOX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		7.13%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between PAAOX and MINDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between PAAOX and MINDX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с MASGXPAAOX с IASMXPAAOX с ASIAXPAAOX с FERCXPAAOX с FEAAXPAAOX с FSEAXPAAOX с VPKIX
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX

Доходность на риск

PAAOX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAOX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAAOXMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.49

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.62

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.36

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-0.82

+5.56

PAAOX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MINDX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAOX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAAOX и MINDX

Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAOXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-72.18%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-21.96%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-26.51%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.31%

-26.51%

-12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.02%

-48.46%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-16.11%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-14.96%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

9.53%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAOX и MINDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) составляет 0.00%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PAAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAOXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.29%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.67%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.08%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

16.04%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.48%

+0.09%

Сравнение комиссий PAAOX и MINDX

PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAOX и MINDX

Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MINDX в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		3.21%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%

Часто задаваемые вопросы

PAAOX and MINDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (4.29%) compared to PAAOX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PAAOX dropped -43.02% vs MINDX's -72.18%.

PAAOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAOX и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор