PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAOX с MGSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAOX с MGSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX).

PAAOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAOX и MGSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAOX и MGSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.87%27.78%11.30%-1.00%-19.33%-5.50%26.57%24.86%-11.26%43.07%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		7.63%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, PAAOX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у MGSEX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции PAAOX уступали акциям MGSEX по среднегодовой доходности: 8.58% против 14.25% соответственно.

PAAOX

1 день
3.09%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
26.50%
3 года*
10.22%
5 лет*
0.16%
10 лет*
8.58%

MGSEX

1 день
2.24%
1 месяц
-11.15%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.96%
1 год
51.65%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.60%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund

AMG Veritas Asia Pacific Fund

Часто сравнивают с PAAOX:
PAAOX с FERCXPAAOX с IASMXPAAOX с VPKIXPAAOX с ASIAXPAAOX с FEAAXPAAOX с FERIXPAAOX с FSEAX
Часто сравнивают с MGSEX:
MGSEX с FERIXMGSEX с MSAQXMGSEX с FEATXMGSEX с FIQPXMGSEX с FSEAXMGSEX с DFRSXMGSEX с PRASX

Сравнение комиссий PAAOX и MGSEX

PAAOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MGSEX в 1.18%.

PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund

Доходность на риск

PAAOX vs. MGSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAOX
Ранг доходности на риск PAAOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAOX c MGSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAOXMGSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.36

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.91

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.44

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

11.93

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAOX vs. MGSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAOX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа MGSEX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAOX и MGSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAOXMGSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.36

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAAOX и MGSEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAOX и MGSEX

Дивидендная доходность PAAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности MGSEX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAOX
T. Rowe Price Asia Opportunities Fund		0.63%0.64%0.00%1.55%1.51%7.43%1.33%0.62%0.61%0.13%2.12%0.89%
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund		0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAAOX и MGSEX

Максимальная просадка PAAOX за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки MGSEX в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAOX и MGSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAOXMGSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-62.06%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-14.34%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-43.13%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.02%

-45.32%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-12.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-13.92%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.13%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAOX и MGSEX

T. Rowe Price Asia Opportunities Fund (PAAOX) и AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеют волатильность 9.86% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAOXMGSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.15%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

17.67%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

22.87%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.07%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

25.63%

-8.01%