PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение P500.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение P500.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. P500.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, P500.DE returned 14.99%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. P500.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности P500.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, P500.DE показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам P500.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%13.82%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Correlation

The correlation between P500.DE and IQSA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between P500.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW

Доходность на риск

P500.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение P500.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

P500.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.41

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.60

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

18.23

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

P500.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа P500.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа P500.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

P500.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.94

+0.07

Просадки

Сравнение просадок P500.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и IQSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

P500.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.11%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.20%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-21.35%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-21.35%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.33%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.38%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности P500.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

P500.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.32%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.85%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.17%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.71%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.74%

-0.67%

Сравнение комиссий P500.DE и IQSA.DE

P500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов P500.DE и IQSA.DE

Ни P500.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

P500.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

P500.DE is categorized as S&P 500, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for P500.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для P500.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор