Сравнение P500.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
P500.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: P500.DE или IVV.
Основные характеристики
| P500.DE | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.62% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 38.42% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 12.85% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.41% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 12.31% |
| Макс. просадка | -33.78% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между P500.DE и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности P500.DE и IVV
С начала года, P500.DE показывает доходность 30.62%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий P500.DE и IVV
P500.DE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение P500.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов P500.DE и IVV
P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок P500.DE и IVV
Максимальная просадка P500.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P500.DE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности P500.DE и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что P500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.