PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLCN с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLCN с BRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXLCN (Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock) is a stock, while BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) is Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Over the past 3 years, OXLCN returned 11.07%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLCN и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLCN показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.44%.

OXLCN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.34%
1 год
12.11%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLCN и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		5.78%7.77%12.69%10.55%5.17%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between OXLCN and BRLN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с OXLCN:
OXLCN с OXLCOXLCN с YCLOXLCN с ADCOXLCN с BNDDOXLCN с SDCIOXLCN с BILOXLCN с USOI
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

OXLCN vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLCN
Ранг доходности на риск OXLCN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLCN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLCN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLCN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLCN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLCN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLCN c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCNBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.77

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.75

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.70

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

10.51

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLCN vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLCN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLCN и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCNBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.19

-1.35

Просадки

Сравнение просадок OXLCN и BRLN

Максимальная просадка OXLCN за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLCN и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCNBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-3.85%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.00%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-3.85%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.12%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.31%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLCN и BRLN

Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock (OXLCN) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что OXLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCNBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.80%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

2.24%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

3.06%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

3.73%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

3.73%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLCN и BRLN

Дивидендная доходность OXLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%
OXLCN
Oxford Lane Capital Corp. 7.125% Series 2029 Term Preferred Stock		7.14%7.33%7.34%7.68%4.21%

Часто задаваемые вопросы

OXLCN and BRLN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLCN has higher volatility (2.87%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, OXLCN dropped -12.23% vs BRLN's -3.85%.

OXLCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLCN и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор