PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNYX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNYX с DFABX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNYX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNYX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.23%4.64%0.45%4.24%0.73%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, OWNYX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBXOWNYX с NMI
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий OWNYX и DFABX

OWNYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

OWNYX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNYX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNYXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.90

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

7.13

-5.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.50

-2.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.04

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

27.87

-23.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNYX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNYX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNYXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.90

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.44

-1.91

Корреляция

Корреляция между OWNYX и DFABX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNYX и DFABX

Дивидендная доходность OWNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.40%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWNYX и DFABX

Максимальная просадка OWNYX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNYX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNYXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-2.46%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.50%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.06%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.25%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.09%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNYX и DFABX

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что OWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNYXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.18%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

0.39%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.71%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.97%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

0.97%

+2.34%