Сравнение OWMBX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OWMBX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWMBX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | -0.50% | 4.29% | 0.43% | 4.03% | 0.61% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OWMBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
OWMBX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.38%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWMBX и DFABX
OWMBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
OWMBX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
OWMBX
DFABX
Сравнение OWMBX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWMBX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.90 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 7.13 | -5.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.50 | -2.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.04 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 27.87 | -24.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWMBX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.90 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.44 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между OWMBX и DFABX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWMBX и DFABX
Дивидендная доходность OWMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWMBX Old Westbury Municipal Bond Fund | 2.64% | 2.61% | 2.54% | 2.01% | 1.15% | 2.06% | 2.55% | 1.68% | 1.45% | 1.18% | 1.61% | 1.40% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWMBX и DFABX
Максимальная просадка OWMBX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWMBX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWMBX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -2.46% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -0.50% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.06% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.25% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.09% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWMBX и DFABX
Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что OWMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWMBX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.18% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.39% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 0.71% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.97% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.97% | +2.06% |