Сравнение OWFIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWFIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.10% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OWFIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции OWFIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 0.55% соответственно.
OWFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.72%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWFIX и DUTMX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
OWFIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
OWFIX
DUTMX
Сравнение OWFIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.63 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.94 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 2.41 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между OWFIX и DUTMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и DUTMX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и DUTMX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -30.53% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -5.08% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -30.53% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | -30.53% | +17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -15.18% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -6.85% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.98% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и DUTMX
Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 1.17%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWFIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.97% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 3.62% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 6.59% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.86% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 7.06% | -3.52% |