PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWACX с FZAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWACX с FZAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWACX (Old Westbury All Cap Core Fund) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OWACX returned 13.43%/yr vs 15.45%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OWACX charges 0.96%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.

Доходность

Сравнение доходности OWACX и FZAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWACX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции OWACX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.45% соответственно.

OWACX

1 день
0.18%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.17%
10 лет*
13.43%

FZAPX

1 день
0.33%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.42%
1 год
37.49%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWACX и FZAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.77%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		15.87%18.98%19.88%27.05%-19.49%23.25%25.03%32.34%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between OWACX and FZAPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between OWACX and FZAPX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury All Cap Core Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWLSXOWACX с OWCIXOWACX с OWCAXOWACX с OWNYXOWACX с TILIXOWACX с OWSMX
Часто сравнивают с FZAPX:
FZAPX с FZROXFZAPX с FBKWXFZAPX с VIGAXFZAPX с ACIHXFZAPX с BPTRXFZAPX с ADXFZAPX с BBLIX

Доходность на риск

OWACX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZAPX
Ранг доходности на риск FZAPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWACX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWACXFZAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.96

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.95

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.18

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

20.24

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWACX vs. FZAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWACX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FZAPX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWACX и FZAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWACXFZAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OWACX и FZAPX

Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и FZAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWACXFZAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-34.37%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.20%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-20.84%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-25.20%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-34.37%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.56%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.89%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OWACX и FZAPX

Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWACXFZAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.38%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.01%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

13.00%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.76%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.57%

-0.08%

Сравнение комиссий OWACX и FZAPX

OWACX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWACX и FZAPX

Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FZAPX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAPX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z		4.21%4.88%4.91%2.12%0.39%1.47%5.33%6.18%4.59%3.07%1.13%5.24%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.90%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%

Часто задаваемые вопросы

OWACX and FZAPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZAPX has higher volatility (3.38%) compared to OWACX (2.99%). In terms of maximum drawdown, OWACX dropped -34.01% vs FZAPX's -34.37%.

FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWACX и FZAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор