PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с BSMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с BSMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while BSMP is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.

Доходность

Сравнение доходности OVM и BSMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и BSMP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.66%

Correlation

The correlation between OVM and BSMP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.36

Over the past year, the correlation between OVM and BSMP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OVM и BSMP

Секторы
OVM
BSMP

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
50.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVM
35.6%
BSMP

-

Финансовые услуги

OVM
11.8%
BSMP
50.3%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
BSMP
0.0%

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
BSMP
0.0%

Здравоохранение

OVM
8.5%
BSMP

-

Промышленность

OVM
8.3%
BSMP
0.4%

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
BSMP

-

Энергетика

OVM
3.5%
BSMP

-

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
BSMP

-

Недвижимость

OVM
1.9%
BSMP
2.7%

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
BSMP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQMBSMP с IBMM

Доходность на риск

OVM vs. BSMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BSMP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c BSMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMBSMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. BSMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMBSMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок OVM и BSMP

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMBSMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и BSMP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMBSMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

—

—

Сравнение комиссий OVM и BSMP

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и BSMP

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BSMP в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVM and BSMP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 1.27% for BSMP.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.18% for BSMP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и BSMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор