Сравнение OVM с BSMP
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while BSMP is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности OVM и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.68% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.61% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 3.14% | -5.09% | 0.60% | 4.91% | 0.70% |
Correlation
The correlation between OVM and BSMP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between OVM and BSMP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. BSMP — Ранг доходности на риск
OVM
BSMP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVM c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | — | — |
Сравнение комиссий OVM и BSMP
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и BSMP
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности BSMP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.05% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.13% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and BSMP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 1.05% for BSMP.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для OVM и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор