PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с QRDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTRFX с QRDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTRFX (OnTrack Core Fund) and QRDTX (Quantified Rising Dividend Tactical Fund) are both mutual funds - OTRFX is a Macro Trading fund managed by Advisors Preferred, while QRDTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, OTRFX returned 1.95%/yr vs 2.04%/yr for QRDTX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OTRFX charges 2.58%/yr vs 1.59%/yr for QRDTX.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и QRDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QRDTX с доходностью 9.94%.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.50%
1 год
11.73%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%

QRDTX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.24%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.88%
1 год
20.06%
3 года*
13.89%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTRFX и QRDTX

2026 (YTD)20252024202320222021
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.81%6.12%-0.12%5.37%-5.82%0.87%
QRDTX
Quantified Rising Dividend Tactical Fund		9.94%3.93%15.25%13.26%-31.87%11.14%

Correlation

The correlation between OTRFX and QRDTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.42

The correlation between OTRFX and QRDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Quantified Rising Dividend Tactical Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSX
Часто сравнивают с QRDTX:
QRDTX с KAMIXQRDTX с AUEIXQRDTX с QSPMXQRDTX с VPCCXQRDTX с VFFSXQRDTX с DHAMXQRDTX с POGSX

Доходность на риск

OTRFX vs. QRDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QRDTX
Ранг доходности на риск QRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRDTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRDTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRDTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRDTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRDTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c QRDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXQRDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.37

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.96

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.24

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.78

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

7.07

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. QRDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа QRDTX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и QRDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXQRDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.37

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.15

+1.11

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и QRDTX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QRDTX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QRDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTRFXQRDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-33.91%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.17%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-20.29%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-33.91%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.46%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-15.11%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.81%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и QRDTX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.37%, в то время как у Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTRFXQRDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

3.06%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

10.57%

-7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

14.49%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

15.81%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

15.69%

-12.07%

Сравнение комиссий OTRFX и QRDTX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QRDTX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и QRDTX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности QRDTX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.44%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
QRDTX
Quantified Rising Dividend Tactical Fund		0.32%0.35%0.00%0.64%2.66%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTRFX and QRDTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRDTX has higher volatility (3.06%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs QRDTX's -33.91%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTRFX и QRDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор