PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTGLY с VNRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTGLY с VNRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTGLY (CD Projekt SA) is a stock, while VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) is Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America. Over the past 5 years, OTGLY returned 6.84%/yr vs 13.32%/yr for VNRA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTGLY и VNRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CD Projekt SA (OTGLY) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OTGLY торгуется в USD, в то время как VNRA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OTGLY показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у VNRA.DE с доходностью 9.87%.

OTGLY

1 день
2.46%
1 месяц
-14.87%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-8.18%
3 года*
27.96%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

VNRA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.92%
1 год
27.41%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTGLY и VNRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTGLY
CD Projekt SA		-6.04%45.91%61.94%-1.93%-35.57%-35.49%-11.63%20.12%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		9.87%19.00%24.66%26.52%-19.81%27.66%20.41%4.03%

Correlation

The correlation between OTGLY and VNRA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CD Projekt SA

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с OTGLY:
OTGLY с UBI.PAOTGLY с SRGHYOTGLY с HDBOTGLY с VOOOTGLY с ALSTW.PAOTGLY с EZJ.LOTGLY с ACU2.DE
Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH

Доходность на риск

OTGLY vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTGLY
Ранг доходности на риск OTGLY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTGLY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTGLY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTGLY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTGLY c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CD Projekt SA (OTGLY) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTGLYVNRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.37

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.38

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.16

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

13.30

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTGLY vs. VNRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTGLY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VNRA.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTGLY и VNRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTGLYVNRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.37

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.88

-0.89

Просадки

Сравнение просадок OTGLY и VNRA.DE

Максимальная просадка OTGLY за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки VNRA.DE в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGLY и VNRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTGLYVNRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.54%

-34.95%

-51.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.26%

-8.63%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-19.46%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.38%

-25.08%

-45.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-0.51%

-46.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.07%

-5.42%

-48.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

2.06%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OTGLY и VNRA.DE

CD Projekt SA (OTGLY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что OTGLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTGLYVNRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

2.80%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

8.07%

+23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

11.53%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.88%

15.98%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.31%

18.07%

+41.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTGLY и VNRA.DE

Дивидендная доходность OTGLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
OTGLY
CD Projekt SA		0.42%0.40%0.88%0.84%0.70%1.86%0.00%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.89%

Часто задаваемые вопросы

OTGLY and VNRA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTGLY и VNRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор