PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с BBGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSMAX с BBGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - OSMAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, OSMAX returned 5.77%/yr vs 13.89%/yr for BBGLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSMAX charges 1.33%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и BBGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BBGLX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 5.77% против 13.89% соответственно.

OSMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.71%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.77%

BBGLX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.25%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSMAX и BBGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.58%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		5.93%2.79%21.45%32.21%-26.82%23.34%34.84%33.32%0.10%25.33%

Correlation

The correlation between OSMAX and BBGLX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.71

The correlation between OSMAX and BBGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Bridge Builder Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с SPYOSMAX с HSCZOSMAX с AVDVOSMAX с QQQOSMAX с SPMO
Часто сравнивают с BBGLX:
BBGLX с VUGBBGLX с JLGMXBBGLX с MEIKXBBGLX с FBCGXBBGLX с FXAIXBBGLX с TRLGXBBGLX с MGK

Доходность на риск

OSMAX vs. BBGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BBGLX
Ранг доходности на риск BBGLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c BBGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXBBGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
0.72

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

0.87

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. BBGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BBGLX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и BBGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXBBGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и BBGLX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и BBGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMAXBBGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-32.31%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-22.44%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-22.44%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-32.31%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-32.31%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-6.04%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-6.22%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

8.92%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и BBGLX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMAXBBGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.83%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.54%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.94%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

19.63%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.43%

-2.27%

Сравнение комиссий OSMAX и BBGLX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BBGLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и BBGLX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGLX
Bridge Builder Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.16%0.78%0.71%7.71%3.67%2.05%5.25%0.80%0.92%0.52%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		19.81%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%

Часто задаваемые вопросы

OSMAX and BBGLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSMAX has higher volatility (3.57%) compared to BBGLX (2.83%). In terms of maximum drawdown, OSMAX dropped -78.32% vs BBGLX's -32.31%.

BBGLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSMAX и BBGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор