Сравнение ORSIX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ORSIX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORSIX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.47% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ORSIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 12.49% против 10.74% соответственно.
ORSIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 12.49%
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORSIX и AZBIX
ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
ORSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
ORSIX
AZBIX
Сравнение ORSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORSIX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.99 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.31 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ORSIX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORSIX и AZBIX
Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.75% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок ORSIX и AZBIX
Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -40.80% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.33% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -29.85% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -40.80% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.30% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.80% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.21% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORSIX и AZBIX
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.42% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.16% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 13.04% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 19.99% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 20.53% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.31% | +2.02% |